Avanceret porteføljeteori

Bliv Danmarksmester i porteføljestrategi

Kurset kvalificerer dig til at forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier og evaluering af porteføljestrategier. Du får også tjek på at analysere relevante porteføljeteoretiske problemstillinger ud fra empiriske data. Vi arbejder med emner som sammensætning af optimale porteføljer, performance evaluering, faktormodeller, Risk Parity, Black-Litterman modeller og Matrix regning. Alt i alt får du en værktøjskasse, der kan gøre dig til ekspert i styring af investeringsporteføljer med faktormodeller, vurdering af resultater i investeringsforeninger og hedge fonde og implementering af porteføljestrategier.

Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde 
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Weekend
  • Kursustype: Valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Risk Parity og Black-Litterman modeller

Implementering af porteføljestrategier

Performance evaluering

Brug af faktormodeller til styring af porteføljer

Vurdering af fondes performance

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator