Avanceret Fixed Income og Derivater

Giv din karriere et kvalitetsløft

På kurset får du opdateret din viden om analyse og brug af forskellige former for finansielle instrumenter. Vi arbejder med avanceret finansmatematik – bl.a. princippet om ”risikoneutral prisfastsættelse”. Og med forskellige avancerede analyse- og simuleringsteknikker, som er gode værktøjer til vurdering af realkreditobligationer, prissætning af swaps og andre rentederivater til forbedring af afkast i et lavrentemiljø.

Du får også kompetencer til rådgivning om investering i komplekse (”røde”), strukturerede obligationsporteføljer, som er immune over for skift i rentestrukturen. Sammen med ”hands-on” erfaring med løsning af praktiske, finansielle problemstillinger giver det dig et kvalifikationsløft, som kan åbne for nye trin i karrieren – fx finansieringsspecialist eller en plads i ledelsen som CFO.

Giv din karriere et kvalitetsløft
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Weekend
  • Kursustype: Valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Analyse af derivatinstrumenter med Monte Carlo simulering

”Hands-on” modellering til løsning af finansielle problemstillinger

Konstruktion af obligationsporteføljer

Analyse af ”vanilla” og ”eksotiske” optioner

Prissætning af swaps og andre rentederivater

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator