På kurset får du opdateret din viden om analyse og brug af forskellige former for finansielle instrumenter. Vi arbejder med avanceret finansmatematik – bl.a. princippet om ”risikoneutral prisfastsættelse”. Og med forskellige avancerede analyse- og simuleringsteknikker, som er gode værktøjer til vurdering af realkreditobligationer, prissætning af swaps og andre rentederivater til forbedring af afkast i et lavrentemiljø.
Du får også kompetencer til rådgivning om investering i komplekse (”røde”), strukturerede obligationsporteføljer, som er immune over for skift i rentestrukturen. Sammen med ”hands-on” erfaring med løsning af praktiske, finansielle problemstillinger giver det dig et kvalifikationsløft, som kan åbne for nye trin i karrieren – fx finansieringsspecialist eller en plads i ledelsen som CFO.
Analyse af derivatinstrumenter med Monte Carlo simulering
”Hands-on” modellering til løsning af finansielle problemstillinger
Konstruktion af obligationsporteføljer
Analyse af ”vanilla” og ”eksotiske” optioner
Prissætning af swaps og andre rentederivater